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美国NVIDIA公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
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更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 116个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约116天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0688 | 7.35*** |
| αARCH | 0.0926 | 15.53*** |
| βGARCH | 0.9015 | 141.99*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0102 | -0.27 |
| γ2 | 0.0225 | 0.37 |
| γ3 | -0.0136 | -0.28 |
| γ4 | -0.0698 | -1.31 |
| γ5 | 0.1324 | 2.26** |
| γ6 | -0.0852 | -1.26 |
0.994
持续性116天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0688 | 7.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 15.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9015 | 141.99*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0102 | -0.27 |
| γ2 | 0.0225 | 0.37 |
| γ3 | -0.0136 | -0.28 |
| γ4 | -0.0698 | -1.31 |
| γ5 | 0.1324 | 2.26** |
| γ6 | -0.0852 | -1.26 |
持续性:
0.994
半衰期:
116天
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