V-Lab
美国NVIDIA公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
0.63
decreased by 0.06
1周
0.66
decreased by 0.03
1个月
0.67
decreased by 0.02
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 148个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约148天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0673 | 7.39*** |
| αARCH | 0.0928 | 15.77*** |
| βGARCH | 0.9026 | 146.80*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0010 | 0.06 |
| γ2 | -0.0104 | -0.35 |
| γ3 | -0.0076 | -0.34 |
| γ4 | 0.0365 | 1.11 |
0.995
持续性148天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0673 | 7.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0928 | 15.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9026 | 146.80*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0010 | 0.06 |
| γ2 | -0.0104 | -0.35 |
| γ3 | -0.0076 | -0.34 |
| γ4 | 0.0365 | 1.11 |
持续性:
0.995
半衰期:
148天
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