美国NVIDIA公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
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更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.995 时，非流动性冲击的半衰期为 145个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约145天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0906 | 7.50*** |
| αARCH | 0.0925 | 15.76*** |
| βGARCH | 0.9028 | 146.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0050 | 0.26 |
| γ2 | -0.0163 | -0.55 |
| γ3 | -0.0043 | -0.20 |
| γ4 | 0.0345 | 1.09 |
0.995
持续性145天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0906 | 7.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0925 | 15.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9028 | 146.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0050 | 0.26 |
| γ2 | -0.0163 | -0.55 |
| γ3 | -0.0043 | -0.20 |
| γ4 | 0.0345 | 1.09 |
持续性:
0.995
半衰期:
145天
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