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Neurogene股份有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
7,393.84
increased by 1,503.55
1周
6,107.67
increased by 217.38
1个月
5,214.33
decreased by 675.96
更新于2026年10月6日星期二 UTC 21:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年3月7日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 237个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约237天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9154 | 6.36*** |
| αARCH | 0.1983 | 17.40*** |
| βGARCH | 0.7988 | 66.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0224 | -1.75* |
0.997
持续性237天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9154 | 6.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1983 | 17.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7988 | 66.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0224 | -1.75* |
持续性:
0.997
半衰期:
237天
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