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芯源信息系统公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
23.94
increased by 3.85
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1个月
24.43
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11
参数估计
2004年11月19日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，非流动性冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9956 | 5.97*** |
| αARCH | 0.0913 | 12.46*** |
| βGARCH | 0.8996 | 115.44*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0243 | -2.25** |
| γ2 | 0.0202 | 1.24 |
| γ3 | -0.0005 | -0.03 |
0.991
持续性76天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9956 | 5.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 12.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8996 | 115.44*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0243 | -2.25** |
| γ2 | 0.0202 | 1.24 |
| γ3 | -0.0005 | -0.03 |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
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