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MCBC Holdings Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月25日 星期五的非流动性预测
1天
5,470.90
decreased by 7.40
1周
5,128.10
decreased by 350.20
1个月
4,623.22
decreased by 855.08
更新于2026年9月24日星期四 UTC 21:06
参数估计
2015年7月17日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 49个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2841 | 6.62*** |
| αARCH | 0.1086 | 9.09*** |
| βGARCH | 0.8774 | 63.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0132 | -1.16 |
0.986
持续性49天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2841 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1086 | 9.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8774 | 63.48*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0132 | -1.16 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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