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INNEOVA Holdings Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
3,945,972.00
decreased by 883,841.00
1周
3,648,944.20
decreased by 1,180,868.80
1个月
6,350,411.86
increased by 1,520,598.86
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年10月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4462 | 3.97*** |
| αARCH | 0.3870 | 5.63*** |
| βGARCH | 0.5290 | 7.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4787 | -1.09 |
0.916
持续性8天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4462 | 3.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3870 | 5.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5290 | 7.31*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4787 | -1.09 |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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