大猩猩科技集团流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
8,581.99
decreased by 2,154.01
1周
10,168.16
decreased by 567.84
1个月
6,945.17
decreased by 3,790.83
更新于2026年11月10日星期二 UTC 23:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年4月9日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 49个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2467 | 1.90* |
| αARCH | 0.2624 | 5.48*** |
| βGARCH | 0.7237 | 14.65*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -23.4299 | -5.57*** |
| γ2 | 30.6553 | 4.22*** |
| γ3 | -19.2293 | -2.49** |
| γ4 | 25.8758 | 2.82*** |
| γ5 | -20.1480 | -2.74*** |
| γ6 | 2.5699 | 0.41 |
| γ7 | 12.8643 | 1.93* |
| γ8 | -14.7673 | -2.39** |
| γ9 | 11.0460 | 1.78* |
0.986
持续性49天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2467 | 1.90* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2624 | 5.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7237 | 14.65*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -23.4299 | -5.57*** |
| γ2 | 30.6553 | 4.22*** |
| γ3 | -19.2293 | -2.49** |
| γ4 | 25.8758 | 2.82*** |
| γ5 | -20.1480 | -2.74*** |
| γ6 | 2.5699 | 0.41 |
| γ7 | 12.8643 | 1.93* |
| γ8 | -14.7673 | -2.39** |
| γ9 | 11.0460 | 1.78* |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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