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大猩猩科技集团流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
3,491.39
decreased by 282.96
1周
3,314.71
decreased by 459.64
1个月
3,349.24
decreased by 425.11
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2021年4月9日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 124个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约124天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3569 | 1.62 |
| αARCH | 0.2742 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.7202 | 14.60*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -25.2767 | -5.38*** |
| γ2 | 33.2715 | 4.09*** |
| γ3 | -20.9355 | -2.41** |
| γ4 | 26.8767 | 2.71*** |
| γ5 | -19.0800 | -2.17** |
| γ6 | 0.4518 | 0.05 |
| γ7 | 12.6523 | 1.65* |
| γ8 | -10.1512 | -1.62 |
| γ9 | 1.1797 | 0.16 |
0.994
持续性124天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3569 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2742 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7202 | 14.60*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -25.2767 | -5.38*** |
| γ2 | 33.2715 | 4.09*** |
| γ3 | -20.9355 | -2.41** |
| γ4 | 26.8767 | 2.71*** |
| γ5 | -19.0800 | -2.17** |
| γ6 | 0.4518 | 0.05 |
| γ7 | 12.6523 | 1.65* |
| γ8 | -10.1512 | -1.62 |
| γ9 | 1.1797 | 0.16 |
持续性:
0.994
半衰期:
124天
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