Hyperscale Data Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月22日 星期四的非流动性预测
1天
21,226.12
increased by 839.00
1周
21,318.52
increased by 931.40
1个月
16,615.63
decreased by 3,771.49
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1996年12月17日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3960个交易日（约15.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3960天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1716 | 6.04*** |
| αARCH | 0.1526 | 19.76*** |
| βGARCH | 0.8472 | 109.60*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0316 | 2.25** |
| γ2 | -0.1257 | -5.13*** |
| γ3 | 0.2448 | 8.16*** |
1.000
持续性3960天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1716 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1526 | 19.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8472 | 109.60*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0316 | 2.25** |
| γ2 | -0.1257 | -5.13*** |
| γ3 | 0.2448 | 8.16*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3960天
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