迦里仕人才集团有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
785,217.10
decreased by 463,935.90
1周
1,427,237.82
increased by 178,084.82
1个月
1,731,727.07
increased by 482,574.07
更新于2026年11月10日星期二 UTC 23:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2024年9月12日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 280个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约280天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9762 | 3.52*** |
| αARCH | 0.4329 | 7.76*** |
| βGARCH | 0.5646 | 10.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.5959 | -3.47*** |
0.998
持续性280天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9762 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4329 | 7.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5646 | 10.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.5959 | -3.47*** |
持续性:
0.998
半衰期:
280天
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