V-Lab
Energys Group Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月5日 星期一的非流动性预测
1天
1,385.72
decreased by 383.90
1周
2,023.04
increased by 253.42
1个月
4,958.97
increased by 3,189.35
更新于2026年10月2日星期五 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年4月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1908 | 4.30*** |
| αARCH | 0.2830 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.6402 | 8.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 3.9434 | 2.06** |
| γ2 | -15.7434 | -3.70*** |
0.923
持续性9天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1908 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2830 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6402 | 8.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 3.9434 | 2.06** |
| γ2 | -15.7434 | -3.70*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
Energys Group Ltd其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析