eMagin公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
不活跃
最后记录值（2023年10月18日 星期三）：
1天
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更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2000年1月24日 至 2023年10月17日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3108个交易日（约12.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3108天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9682 | 2.06** |
| αARCH | 0.2173 | 20.16*** |
| βGARCH | 0.7825 | 71.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1344 | -0.35 |
| γ2 | -1.4654 | -2.07** |
| γ3 | 4.7069 | 5.05*** |
| γ4 | -5.7447 | -6.23*** |
| γ5 | 3.8114 | 7.32*** |
| γ6 | -1.3857 | -4.49*** |
| γ7 | 0.1603 | 0.55 |
| γ8 | 0.0612 | 0.24 |
| γ9 | -0.8165 | -1.93* |
| γ10 | 2.5893 | 2.98*** |
1.000
持续性3108天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9682 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2173 | 20.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7825 | 71.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1344 | -0.35 |
| γ2 | -1.4654 | -2.07** |
| γ3 | 4.7069 | 5.05*** |
| γ4 | -5.7447 | -6.23*** |
| γ5 | 3.8114 | 7.32*** |
| γ6 | -1.3857 | -4.49*** |
| γ7 | 0.1603 | 0.55 |
| γ8 | 0.0612 | 0.24 |
| γ9 | -0.8165 | -1.93* |
| γ10 | 2.5893 | 2.98*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3108天
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