V-Lab
Duos Technologies Group Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月30日 星期三的非流动性预测
1天
6,669.15
decreased by 1,478.18
1周
7,776.16
decreased by 371.17
1个月
5,872.16
decreased by 2,275.17
更新于2026年9月29日星期二 UTC 21:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2016年4月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7207 | 2.19** |
| αARCH | 0.2202 | 7.68*** |
| βGARCH | 0.7118 | 18.83*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.6970 | -1.62 |
| γ2 | 4.7157 | 2.06** |
| γ3 | -4.1030 | -3.59*** |
| γ4 | 5.7539 | 4.89*** |
| γ5 | -7.3881 | -6.47*** |
| γ6 | 6.2095 | 6.15*** |
| γ7 | -4.7596 | -6.35*** |
| γ8 | 4.5970 | 5.89*** |
0.932
持续性10天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7207 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2202 | 7.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7118 | 18.83*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -2.6970 | -1.62 |
| γ2 | 4.7157 | 2.06** |
| γ3 | -4.1030 | -3.59*** |
| γ4 | 5.7539 | 4.89*** |
| γ5 | -7.3881 | -6.47*** |
| γ6 | 6.2095 | 6.15*** |
| γ7 | -4.7596 | -6.35*** |
| γ8 | 4.5970 | 5.89*** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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