V-Lab
Capital Bancorp Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
4,776.85
decreased by 368.38
1周
5,230.12
increased by 84.89
1个月
5,267.63
increased by 122.40
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:42
参数估计
2018年9月26日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5728 | 4.40*** |
| αARCH | 0.1109 | 7.22*** |
| βGARCH | 0.8686 | 42.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0078 | 0.38 |
0.980
持续性33天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5728 | 4.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1109 | 7.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8686 | 42.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0078 | 0.38 |
持续性:
0.980
半衰期:
33天
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