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Capital Bancorp Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
4,702.26
decreased by 300.89
1周
4,961.71
decreased by 41.44
1个月
5,036.45
increased by 33.30
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:42
参数估计
2018年9月26日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.07 |
| αARCH | 0.0590 | 2.18** |
| βGARCH | 0.9098 | 74.68*** |
| γ杠杆 | 0.0623 | 1.05 |
1.000
持续性693147天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0590 | 2.18** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9098 | 74.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0623 | 1.05 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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