百慕大布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴LP流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月30日 星期五的非流动性预测
1天
457.64
decreased by 2.19
1周
488.02
increased by 28.19
1个月
474.70
increased by 14.87
更新于2026年10月29日星期四 UTC 22:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2008年1月10日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9820 | 2.53** |
| αARCH | 0.0881 | 10.02*** |
| βGARCH | 0.9048 | 109.29*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0043 | -0.33 |
| γ2 | 0.0085 | 0.44 |
0.993
持续性97天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9820 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 10.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9048 | 109.29*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0043 | -0.33 |
| γ2 | 0.0085 | 0.44 |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
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