Arqit Quantum Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月23日 星期五的非流动性预测
1天
15,313.44
decreased by 731.18
1周
14,475.86
decreased by 1,568.76
1个月
9,599.11
decreased by 6,445.51
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2021年2月4日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.1737 | 2.99*** |
| αARCH | 0.2035 | 10.02*** |
| βGARCH | 0.7781 | 29.27*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 5.4384 | 6.25*** |
| γ2 | -8.0370 | -6.76*** |
| γ3 | 4.5921 | 7.83*** |
0.982
持续性37天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.1737 | 2.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2035 | 10.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7781 | 29.27*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 5.4384 | 6.25*** |
| γ2 | -8.0370 | -6.76*** |
| γ3 | 4.5921 | 7.83*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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