V-Lab
Arko Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
4,053.85
decreased by 76.09
1周
4,164.99
increased by 35.05
1个月
4,239.25
increased by 109.31
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2019年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1844 | 1.58 |
| αARCH | 0.0244 | 1.14 |
| βGARCH | 0.8583 | 9.66*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -7.5641 | -2.36** |
| γ2 | 11.6617 | 2.75*** |
| γ3 | -4.8145 | -3.05*** |
| γ4 | 0.9996 | 1.33 |
| γ5 | -0.3276 | -0.74 |
| γ6 | -0.0007 | 0.00 |
| γ7 | -0.2146 | -0.53 |
| γ8 | -0.2301 | -0.37 |
0.883
持续性6天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1844 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0244 | 1.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8583 | 9.66*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -7.5641 | -2.36** |
| γ2 | 11.6617 | 2.75*** |
| γ3 | -4.8145 | -3.05*** |
| γ4 | 0.9996 | 1.33 |
| γ5 | -0.3276 | -0.74 |
| γ6 | -0.0007 | 0.00 |
| γ7 | -0.2146 | -0.53 |
| γ8 | -0.2301 | -0.37 |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
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