V-Lab
American Resources Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的非流动性预测
1天
7,010.91
decreased by 795.46
1周
7,975.47
increased by 169.10
1个月
8,436.34
increased by 629.97
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年2月20日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 69314个交易日（约275.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约69314天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2577 | 0.68 |
| αARCH | 0.1514 | 0.25 |
| βGARCH | 0.8486 | 1.39 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0912 | -0.04 |
1.000
持续性69314天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2577 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1514 | 0.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8486 | 1.39 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0912 | -0.04 |
持续性:
1.000
半衰期:
69314天
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