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reAlpha Tech Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
891,750.90
decreased by 94,832.30
1周
996,188.22
increased by 9,605.02
1个月
644,847.00
decreased by 341,736.20
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:29
参数估计
2023年10月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3624 | 0.18 |
| αARCH | 0.2985 | 0.04 |
| βGARCH | 0.7015 | 0.09 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4322 | 0.00 |
1.000
持续性86643天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3624 | 0.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2985 | 0.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7015 | 0.09 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4322 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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