reAlpha Tech Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
911,470.30
increased by 52,080.60
1周
977,637.80
increased by 118,248.10
1个月
1,500,596.59
increased by 641,206.89
更新于2026年11月10日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2023年10月23日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3178 | 0.28 |
| αARCH | 0.2791 | 0.07 |
| βGARCH | 0.7208 | 0.19 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.2645 | 0.00 |
1.000
持续性86643天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3178 | 0.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2791 | 0.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7208 | 0.19 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.2645 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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