爱可品牌公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月19日 星期一的非流动性预测
1天
5,772.31
decreased by 171.72
1周
5,306.32
decreased by 637.71
1个月
5,502.52
decreased by 441.51
更新于2026年10月16日星期五 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2005年8月12日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8281 | 2.23** |
| αARCH | 0.1751 | 9.23*** |
| βGARCH | 0.8062 | 75.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0017 | 0.55 |
0.981
持续性37天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8281 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1751 | 9.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8062 | 75.88*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0017 | 0.55 |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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