V-Lab
南非兰特GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.67%
increased by 0.67%
1周
9.71%
increased by 0.71%
1个月
9.84%
increased by 0.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 354个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.82，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约354天v = 2.82 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0266 | 1.79* |
| αARCH | 0.0378 | 26.68*** |
| βGARCH | 0.9980 | 1,032.10*** |
| ν自由度 | 2.8152 | 42.99*** |
0.998
持续性354天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0266 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0378 | 26.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9980 | 1,032.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8152 | 42.99*** |
持续性:
0.998
半衰期:
354天