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Vanguard标普500 ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.49%
increased by 0.68%
1周
11.90%
increased by 1.09%
1个月
13.07%
increased by 2.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:01
参数估计
2010年9月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0399 | 4.30*** |
| αARCH | 0.1544 | 7.68*** |
| βGARCH | 0.8065 | 35.34*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0399 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1544 | 7.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8065 | 35.34*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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