V-Lab
Vanguard标普500 ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.91%
decreased by 0.48%
1周
9.07%
increased by 0.68%
1个月
12.02%
increased by 3.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:01
参数估计
2010年9月9日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0499 | 2.97*** |
| αARCH | 0.3608 | 10.97*** |
| βGARCH | 0.6019 | 29.05*** |
0.963
持续性18天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0499 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3608 | 10.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6019 | 29.05*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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