美元对俄罗斯卢布GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
20.10%
decreased by 1.48%
1周
20.13%
decreased by 1.45%
1个月
20.25%
decreased by 1.33%
更新于2026年10月18日星期日 UTC 15:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月5日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 537个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约537天v = 2.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.5450 | 3.27*** |
| αARCH | 0.0558 | 36.34*** |
| βGARCH | 0.9987 | 2,728.72*** |
| ν自由度 | 2.1302 | 907.26*** |
0.999
持续性537天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.5450 | 3.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0558 | 36.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9987 | 2,728.72*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1302 | 907.26*** |
持续性:
0.999
半衰期:
537天