美元对俄罗斯卢布曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
12.50%
decreased by 0.82%
1周
12.79%
decreased by 0.53%
1个月
13.77%
increased by 0.45%
更新于2026年10月18日星期日 UTC 15:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年1月5日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 41个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1753 | 1.17 |
| αARCH | 0.1382 | 7.73*** |
| βGARCH | 0.8450 | 52.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0006 | 0.00 |
| γ2 | -0.1620 | -0.71 |
| γ3 | 0.3228 | 2.93*** |
| γ4 | -0.2254 | -3.53*** |
| γ5 | 0.0119 | 0.30 |
| γ6 | 0.1575 | 4.53*** |
| γ7 | -0.1998 | -5.35*** |
| γ8 | 0.1441 | 2.79*** |
| γ9 | -0.0437 | -0.70 |
| γ10 | -0.0607 | -0.82 |
0.983
持续性41天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1753 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1382 | 7.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8450 | 52.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0006 | 0.00 |
| γ2 | -0.1620 | -0.71 |
| γ3 | 0.3228 | 2.93*** |
| γ4 | -0.2254 | -3.53*** |
| γ5 | 0.0119 | 0.30 |
| γ6 | 0.1575 | 4.53*** |
| γ7 | -0.1998 | -5.35*** |
| γ8 | 0.1441 | 2.79*** |
| γ9 | -0.0437 | -0.70 |
| γ10 | -0.0607 | -0.82 |
持续性:
0.983
半衰期:
41天