V-Lab: 道琼斯交通平均指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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道琼斯交通平均指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年5月14日星期三波动率预测:31.64% (-1.46%)

更新于2025年5月13日星期二 UTC 21:14

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	71
$α$	0.0252	9.48
$β$	0.8846	233.41
$γ$	0.0988	21.01
$λ_{1}$	0.0090	6.88
$λ_{2}$	0.0173	6.83
$λ_{3}$	0.9781	306.50

估计样本:
1990年1月2日至2025年5月9日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测