V-Lab
30年期美国零息国债连续复利收益率MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
15.57%
decreased by 0.52%
1周
15.56%
decreased by 0.53%
1个月
16.13%
increased by 0.04%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 03:06
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加82%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大82%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0344 | 3.74*** |
| βGARCH | 0.8816 | 43.76*** |
| γ杠杆 | 0.0281 | 2.18** |
| λ₁τ截距 | 0.1397 | 3.86*** |
| λ₂预测调整 | 0.9232 | 22.67*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.930
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0344 | 3.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8816 | 43.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0281 | 2.18** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1397 | 3.86*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9232 | 22.67*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.930
半衰期:
10天