V-Lab
七年固定期限美国国库票据收益率MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
18.50%
increased by 1.63%
1周
18.63%
increased by 1.76%
1个月
18.76%
increased by 1.89%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加221%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大221%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 96 | |
| αARCH | 0.0162 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.9501 | 161.61*** |
| γ杠杆 | 0.0357 | 4.47*** |
| λ₁τ截距 | 0.0910 | 2.40** |
| λ₂预测调整 | 0.9908 | 39.80*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.984
持续性43天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 96 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0162 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9501 | 161.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0357 | 4.47*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0910 | 2.40** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9908 | 39.80*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天