七年固定期限美国国库票据收益率MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月9日 星期一的波动率预测
1天
20.63%
decreased by 0.28%
1周
20.68%
decreased by 0.23%
1个月
20.87%
decreased by 0.04%
更新于2026年11月7日星期六 UTC 05:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加221%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大221%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 96 | |
| αARCH | 0.0161 | 3.28*** |
| βGARCH | 0.9501 | 161.34*** |
| γ杠杆 | 0.0356 | 4.48*** |
| λ₁τ截距 | 0.0921 | 2.43** |
| λ₂预测调整 | 0.9911 | 39.84*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.984
持续性43天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 96 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0161 | 3.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9501 | 161.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0356 | 4.48*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0921 | 2.43** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9911 | 39.84*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天