V-Lab
一月固定期限美国国库券收益率MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
8.35%
decreased by 0.02%
1周
10.35%
increased by 1.98%
1个月
17.52%
increased by 9.15%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
2001年7月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0596 | 2.38** |
| βGARCH | 0.6377 | 9.84*** |
| γ杠杆 | 0.4386 | 2.91*** |
| λ₁τ截距 | 0.0089 | 1.64 |
| λ₂预测调整 | 0.0722 | 5.46*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9278 | 70.61*** |
0.917
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0596 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6377 | 9.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4386 | 2.91*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0089 | 1.64 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0722 | 5.46*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9278 | 70.61*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天