V-Lab
五年固定期限美国国库票据收益率MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
18.99%
increased by 1.36%
1周
19.03%
increased by 1.40%
1个月
19.67%
increased by 2.04%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加325%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大325%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.0139 | 2.56** |
| βGARCH | 0.9386 | 98.96*** |
| γ杠杆 | 0.0452 | 4.98*** |
| λ₁τ截距 | 0.0668 | 2.46** |
| λ₂预测调整 | 0.6107 | 12.95*** |
| λ₃τ持续性 | 0.3849 | 8.62*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0139 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9386 | 98.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0452 | 4.98*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0668 | 2.46** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6107 | 12.95*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.3849 | 8.62*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天