V-Lab
一月固定期限美国国库券收益率指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
7.81%
decreased by 0.32%
1周
8.19%
increased by 0.06%
1个月
9.96%
increased by 1.83%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 03:00
参数估计
2001年7月31日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约251天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0418 | 2.99*** |
| αARCH | 0.2059 | 10.35*** |
| βGARCH | 0.9972 | 482.23*** |
| γ杠杆 | -0.1655 | -4.45*** |
0.997
持续性251天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0418 | 2.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2059 | 10.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 482.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1655 | -4.45*** |
持续性:
0.997
半衰期:
251天