V-Lab
S&P Total Market IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
11.29%
decreased by 0.40%
1周
11.84%
increased by 0.15%
1个月
12.83%
increased by 1.14%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 00:03
参数估计
2006年3月30日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8331 | 57.86*** |
| γ杠杆 | 0.2288 | 10.50*** |
| λ₁τ截距 | 0.0324 | 1.41 |
| λ₂预测调整 | 0.1518 | 1.77* |
| λ₃τ持续性 | 0.8206 | 8.09*** |
0.947
持续性13天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8331 | 57.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2288 | 10.50*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0324 | 1.41 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1518 | 1.77* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8206 | 8.09*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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