V-Lab
Quantum X Labs Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
68.91%
decreased by 0.28%
1周
62.68%
decreased by 6.51%
1个月
59.76%
decreased by 9.43%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:48
参数估计
2025年6月5日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.51 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 0.51 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.49 |
| αARCH | 0.2298 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.3008 | 1.18 |
| γ杠杆 | 0.1759 | 1.04 |
| δ幂 | 0.5122 | 1.33 |
0.489
持续性1天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2298 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3008 | 1.18 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1759 | 1.04 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5122 | 1.33 |
持续性:
0.489
半衰期:
1天
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