V-Lab
Quantum X Labs Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
103.14%
unchanged at 0.00%
1周
103.14%
unchanged at 0.00%
1个月
103.14%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:48
参数估计
2025年6月5日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.44 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天δ = 1.44 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.24 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9326 | 14.15*** |
| γ杠杆 | -0.0084 | 0.00 |
| δ幂 | 1.4415 | 0.81 |
0.933
持续性10天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9326 | 14.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0084 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.4415 | 0.81 |
持续性:
0.933
半衰期:
10天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析