V-Lab
Quantum X Labs Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
55.44%
increased by 1.37%
1周
56.83%
increased by 2.76%
1个月
61.37%
increased by 7.30%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:48
参数估计
2025年6月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1333 | 0.04 |
| αARCH | -0.1950 | -0.04 |
| βGARCH | 0.9569 | 60.56*** |
| γ杠杆 | -0.0356 | 0.00 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1333 | 0.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1950 | -0.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9569 | 60.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0356 | 0.00 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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