V-Lab
美国iShares安硕美国房地产ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.45%
increased by 0.91%
1周
14.65%
increased by 1.11%
1个月
15.19%
increased by 1.65%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58
参数估计
2000年6月16日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加382%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大382%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0357 | 2.98*** |
| βGARCH | 0.8431 | 59.98*** |
| γ杠杆 | 0.1364 | 7.23*** |
| λ₁τ截距 | 0.0131 | 1.80* |
| λ₂预测调整 | 0.0651 | 2.78*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9261 | 33.77*** |
0.947
持续性13天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0357 | 2.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8431 | 59.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1364 | 7.23*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0131 | 1.80* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0651 | 2.78*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9261 | 33.77*** |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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