V-Lab
美国iShares安硕美国房地产ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年10月1日 星期二波动率预测:11.84% (+0.12%)
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:29
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0224 | 18.01 | |
| 0.1161 | 39.10 | |
| 0.8729 | 285.27 |
估计样本:
2000年6月16日至2024年9月27日
2000年6月16日至2024年9月27日
更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:29
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0224 | 18.01 | |
| 0.1161 | 39.10 | |
| 0.8729 | 285.27 |