V-Lab
美国iShares安硕美国房地产ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年11月6日 星期三波动率预测:17.47% (+0.69%)
更新于2024年11月5日星期二 UTC 23:10
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0225 | 18.14 | |
| 0.1161 | 39.19 | |
| 0.8729 | 285.73 |
估计样本:
2000年6月16日至2024年11月1日
2000年6月16日至2024年11月1日
更新于2024年11月5日星期二 UTC 23:10
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0225 | 18.14 | |
| 0.1161 | 39.19 | |
| 0.8729 | 285.73 |