美国iShares安硕美国房地产ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:16.10% (+1.65%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0237 | 19.23 | |
| 0.1143 | 39.00 | |
| 0.8734 | 287.88 |
估计样本:
2000年6月16日至2026年2月6日
2000年6月16日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 00:09