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Grab控股有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.47%
decreased by 1.57%
1周
50.81%
decreased by 0.23%
1个月
55.81%
increased by 4.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2020年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0815 | 3.02*** |
| αARCH | 0.2727 | 5.43*** |
| βGARCH | 0.9760 | 89.62*** |
| γ杠杆 | 0.0432 | 1.11 |
0.976
持续性29天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0815 | 3.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2727 | 5.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9760 | 89.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0432 | 1.11 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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