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Grab控股有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.69%
decreased by 1.11%
1周
40.51%
decreased by 2.29%
1个月
37.21%
decreased by 5.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2020年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.27 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 1.27 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1287 | 2.08** |
| αARCH | 0.2841 | 8.69*** |
| βGARCH | 0.7096 | 20.63*** |
| γ杠杆 | -0.0687 | -1.50 |
| δ幂 | 1.2668 | 2.76*** |
0.943
持续性12天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1287 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2841 | 8.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7096 | 20.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0687 | -1.50 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2668 | 2.76*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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