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Grab控股有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.47%
decreased by 3.28%
1周
51.01%
decreased by 2.74%
1个月
53.10%
decreased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2020年10月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7491 | 0.06 |
| αARCH | 0.1504 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8496 | 0.02 |
样条系数
K=3
| γ1 | -3.2094 | -0.01 |
| γ2 | 4.0749 | 0.01 |
| γ3 | -1.4580 | 0.00 |
1.000
持续性86643天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7491 | 0.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1504 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8496 | 0.02 |
样条系数
K=3
| γ1 | -3.2094 | -0.01 |
| γ2 | 4.0749 | 0.01 |
| γ3 | -1.4580 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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