欧元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.70%
increased by 0.31%
1周
5.35%
decreased by 0.04%
1个月
5.39%
decreased by 0.00%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.0468 | 3.26*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0063 | 0.32 |
| λ₁τ截距 | 0.0258 | 4.40*** |
| λ₂预测调整 | 0.9142 | 13.55*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.050
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0468 | 3.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0063 | 0.32 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0258 | 4.40*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9142 | 13.55*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.050
半衰期:
0天