V-Lab
Cardano to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
73.70%
decreased by 12.31%
1周
73.90%
decreased by 12.11%
1个月
77.00%
decreased by 9.01%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 06:03
参数估计
2022年12月1日 至 2026年9月19日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.2471 | 2.78*** |
| βGARCH | 0.5279 | 4.06*** |
| γ杠杆 | -0.0920 | -0.82 |
| λ₁τ截距 | 0.5343 | 1.09 |
| λ₂预测调整 | 0.2035 | 1.33 |
| λ₃τ持续性 | 0.7908 | 5.54*** |
0.729
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2471 | 2.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5279 | 4.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0920 | -0.82 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5343 | 1.09 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2035 | 1.33 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7908 | 5.54*** |
持续性:
0.729
半衰期:
2天