V-Lab
Cardano to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
63.21%
decreased by 3.67%
1周
63.34%
decreased by 3.54%
1个月
63.78%
decreased by 3.10%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 06:03
参数估计
2022年12月1日 至 2026年9月19日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.70，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 4.70 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.0419 | 0.95 |
| αARCH | 0.0644 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.9711 | 30.49*** |
| ν自由度 | 4.6961 | 0.79 |
0.971
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.0419 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0644 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9711 | 30.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6961 | 0.79 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天