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Velocity Financial Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月23日 星期三的非流动性预测
1天
4,216.52
decreased by 287.38
1周
4,931.59
increased by 427.69
1个月
4,592.86
increased by 88.96
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:54
参数估计
2020年1月20日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 57个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3274 | 6.42*** |
| αARCH | 0.1504 | 6.39*** |
| βGARCH | 0.8376 | 35.38*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2243 | -4.76*** |
0.988
持续性57天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3274 | 6.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1504 | 6.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8376 | 35.38*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.2243 | -4.76*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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