V-Lab
Semilux International Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月22日 星期二的非流动性预测
1天
219,830,900,000,000.00
decreased by 1,172,300,000,000.00
1周
144,494,458,000,000.00
decreased by 76,508,742,000,000.00
1个月
83,496,640,000,000.00
decreased by 137,506,560,000,000.00
更新于2026年9月22日星期二 UTC 13:44
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 1.75* |
| αARCH | 0.4461 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.2217 | 2.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -47.4335 | -4.16*** |
| γ2 | 67.2018 | 4.38*** |
| γ3 | -23.4367 | -2.44** |
| γ4 | 12.5624 | 1.20 |
| γ5 | -14.9154 | -1.57 |
| γ6 | 4.1575 | 0.57 |
| γ7 | -2.1795 | -0.32 |
| γ8 | 9.3481 | 1.33 |
| γ9 | -21.2235 | -2.90*** |
| γ10 | 151.7203 | 24.81*** |
0.668
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4461 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2217 | 2.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -47.4335 | -4.16*** |
| γ2 | 67.2018 | 4.38*** |
| γ3 | -23.4367 | -2.44** |
| γ4 | 12.5624 | 1.20 |
| γ5 | -14.9154 | -1.57 |
| γ6 | 4.1575 | 0.57 |
| γ7 | -2.1795 | -0.32 |
| γ8 | 9.3481 | 1.33 |
| γ9 | -21.2235 | -2.90*** |
| γ10 | 151.7203 | 24.81*** |
持续性:
0.668
半衰期:
2天
Semilux International Ltd其他分析
股票的其他曲线流动性模型分析