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海斯特耶鲁材料装运有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月14日 星期一的非流动性预测
1天
6,142.97
decreased by 101.92
1周
5,956.06
decreased by 288.83
1个月
6,131.54
decreased by 113.35
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:11
参数估计
2012年9月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 59个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2539 | 10.39*** |
| αARCH | 0.0742 | 9.01*** |
| βGARCH | 0.9142 | 93.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0121 | -2.94*** |
0.988
持续性59天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2539 | 10.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0742 | 9.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9142 | 93.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0121 | -2.94*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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