ProFrac Holding Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月12日 星期一的非流动性预测
1天
4,826.73
decreased by 174.93
1周
5,190.47
increased by 188.81
1个月
5,010.42
increased by 8.76
更新于2026年10月9日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月13日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3789 | 6.94*** |
| αARCH | 0.1022 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.8625 | 34.12*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1160 | -2.63*** |
0.965
持续性19天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3789 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1022 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8625 | 34.12*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1160 | -2.63*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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