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越南证交所指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月16日 星期五的波动率预测

1天

13.24%

decreased by 0.83%

1周

14.23%

increased by 0.16%

1个月

16.31%

increased by 2.24%

更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:51

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时间范围:

从

24-10-15

至

26-10-15

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

越南证交所指数 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年7月28日 至 2026年10月15日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1561
5.77***
βGARCH0.6384
17.45***
γ杠杆0.1205
4.33***
λ₁τ截距0.0426
1.90*
λ₂预测调整0.1303
2.77***
λ₃τ持续性0.8486
15.23***

0.855

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1561
5.77***
β

GARCH

波动率持续性

0.6384
17.45***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1205
4.33***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0426
1.90*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1303
2.77***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8486
15.23***

持续性:

0.855

半衰期:

4天