V-Lab
Viking治疗股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.64%
increased by 0.21%
1周
55.57%
increased by 0.14%
1个月
55.33%
decreased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:26
参数估计
2015年4月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.17 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天δ = 1.17 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1716 | 1.91* |
| αARCH | 0.1616 | 8.63*** |
| βGARCH | 0.8286 | 41.53*** |
| γ杠杆 | 0.0084 | 0.16 |
| δ幂 | 1.1669 | 3.20*** |
0.959
持续性17天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1716 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1616 | 8.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8286 | 41.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0084 | 0.16 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1669 | 3.20*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析