V-Lab
Viking治疗股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
63.19%
decreased by 5.61%
1周
67.45%
decreased by 1.35%
1个月
82.60%
increased by 13.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:26
参数估计
2015年4月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天δ = 0.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1124 | 1.77* |
| αARCH | 0.1166 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.8723 | 21.83*** |
| γ杠杆 | -0.0891 | -0.24 |
| δ幂 | 0.5604 | 2.15** |
0.967
持续性21天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1124 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1166 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8723 | 21.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0891 | -0.24 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5604 | 2.15** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析