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V-Lab

Viking治疗股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

36.75%

decreased by 1.04%

1周

37.94%

increased by 0.15%

1个月

38.27%

increased by 0.48%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:26

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年4月29日至 2026年9月11日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	0.5340	6.01***
αARCH	0.0804	2.05**
βGARCH	0.1688	0.69

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-3.1481	-3.42***
γ₂	5.2290	3.38***
γ₃	-3.8416	-3.40***
γ₄	2.8649	4.05***
γ₅	-1.9350	-3.98***
γ₆	2.0424	3.19***
γ₇	-1.9148	-2.16**
γ₈	0.6138	0.70
γ₉	0.1808	0.27
γ₁₀	-1.0411	-0.85

0.249

持续性

0天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.5340	6.01***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0804	2.05**
β GARCH 波动率持续性	0.1688	0.69

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-3.1481	-3.42***
γ₂	5.2290	3.38***
γ₃	-3.8416	-3.40***
γ₄	2.8649	4.05***
γ₅	-1.9350	-3.98***
γ₆	2.0424	3.19***
γ₇	-1.9148	-2.16**
γ₈	0.6138	0.70
γ₉	0.1808	0.27
γ₁₀	-1.0411	-0.85

持续性:

0.249

半衰期:

0天